Можно ли совместить кластерный анализ с индикатором CCI?

Индекс торгового канала был предложен трейдером Дональдом Ламбертом в 1980 году. При неправильном подходе к управлению капиталом существует возможность потери средств, превышающих Ваши первоначальные инвестиции. Таким образом, Вам не стоит рисковать объемом средств большим, чем Вы можете позволить себе безболезненно потерять.

• Если Вы продолжите пользоваться нашими услугами, мы будем считать, что Вы согласны с использованием cookie-файлов.
• Где — значение индекса товарного канала, — коэффициент приведения, — типичная цена, — простое скользящее среднее типичной цены, — среднее абсолютное отклонение типичной цены от её скользящей средней за период .
• Я восстановил лонг-позицию и считаю правильным пока работать от лонга.
• При активации тейк-профита первого ордера стоп-лосс второго следует передвинуть в зону безубыточности.

Как и для любого другого осциллятора, для CCI применима работа по дивергенциям. Останавливаться мы на этом не будем, потому что этому вопросу была посвящена индекс товарного канала целая статья. Для тех, кто ее не читал, советую ознакомиться с этой информацией по ссылке. Первый вариант – вхождение при пересечении сигнальных линий.

Описание осциллятора CCI

Канал Кельтнера (англ. Keltner channel) — технический индикатор, состоящих из двух полос над и под скользящей средней ценового показателя, ширина которых определяется как доля от среднего изменения цены за период. Автором данной методики является Честер Кельтнер (англ. Chester W. Keltner; (1909—1998)), опубликовавший её в своей книге «Как делать деньги на биржевых товарах» (англ. How To Make Money in Commodities) в 1960 году. Индекс товарного канала (Commodity Channel Index — CCI) – это разработка известного в определенных кругах трейдера Дональда Ламберта. Изначально этот индикатор создавался для определения разворотных моментов на рынке товаров. Но теперь его часто используют для фондовых рынков и рынка Forex.

Также он часто используется для определения точек разворотов. С его помощью определяют экстремумы цен и силы трендов. Но более точные данные можно получить при использовании этого индикатора с другими.

Еще по теме CCI – Commodity Channel Index (Индекс товарного канала):

В настройках CCI удаляются уровни -100 и +100, интервал ограничивается уровнями -30 и +30. В параметрах RSI изменяется расчет на Weighted Close (рис. 7). Заключение сделки на понижение Put следует осуществлять при пробитии линией осциллятора уровня 100 снизу вверх, а затем сверху вниз. В результате при таймфрейме М30 и временном интервале – 4 часа можно заключить 6 опционных контрактов. Согласно тестированию стратегии пять из этих сделок закрылись в прибыльную сторону, что является превосходным результатом. Индекс товарного канала является одним из эффективных трендовых осцилляторов, который был разработан известным биржевым трейдером Дональдом Ламбертом в начале 80-х годов.

Стохасти́ческий осциллятор (стоха́стик, стоха́стика от англ. stochastic oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Кроме того, есть свечная комбинация за нас, a DMI показывает тренд, идущий в нужном нам направлении. Произойдет это после отката (фундаментального — игра на новостях или технического — фиксация прибылей). При игре на днях мы должны вставать по дневному и недельному тренду при том же сигнале. Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени.

• Я не призываю Вас зубрить формулы, я советую понять сам принцип вычисления.
• Нормальным применением индикатора Commodity Channel Index в деле прогноза движения курса актива в основном отличаются товарные биржи, рынки акций и паевые фонды.
• Важно помнить, что такой принцип торговли является довольно агрессивным и не следует пользоваться всего одним индикатором для торговли по дивергенциям и конвергенциям.
• Указанные недочеты можно нивелировать, если упразднить зону от +100% до -100%, а в качестве входа в позицию использовать факты пересечения индикатора CCI с нулевой линией Zero Line.
• Если же индикатор CCI упал ниже линии −100, то возникает состояние перепроданности.
• Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

По этой причине уровни перекупленности и перепроданности обычно определяются для каждого отдельного актива, глядя на исторические экстремальные уровни CCI, откуда цена развернулась. https://fxglossary.ru/ – это осциллятор, основанный на импульсе, который помогает определить, когда инвестиционный инструмент достигает состояния перекупленности или перепроданности. Считается эффективным использование индикатора Commodity Channel Index в роли фильтра для входа.

Поэтому определять уровни перепроданности и перекупленности необходимо исходя из специфики инструмента, в частности волатильности. Таким образом, можно установить значения +-200 и даже выше. Данные модели предназначены для «объяснения» кластеризации волатильности на финансовых рынках, когда периоды высокой волатильности длятся некоторое время… Каждый новый прямоугольник всегда отображается правее предыдущего и располагается выше или ниже его. Оговоренное движение цены вверх (например, каждые 10 пунктов) отмечается добавлением выше и правее предыдущего очередного прозрачного прямоугольника, а движение… На следующем рисунке показаны графики курса британского фунта и 14дневного CCI.

Прогнозы и анализ

И обратите внимание, что период для CCI — равен всего лишь 2. Переход от плюсовых значений или значений, близких к нулю, до -100 может сигнализировать о старте медвежьего тренда. Другим возможным дополнением к индикатору CCI может служить использование свечных моделей, которые могут помочь подтвердить точные вершины и основания, особенно в сочетании с теми же уровнями или трендовыми линиями. В архиве вы сможете скачать доработанный индикатор CCI, показывающий более наглядно зоны перекупленности и перепроданности актива. Рассматриваемый пример показывает, что в случае подъема цены даже на один пункт размер прибыли составит 74% от первоначальных вложений.

• Информационный портал ForexLab не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
• Еще один сигнал – выход CCI выше +200 (рис. 4), который предупреждает о том, что не следует открывать позиции на покупку, потому что, достигнув этой отметки, тренд ослабевает.
• Это объясняется специалистами недостатком литературы по этому индикатору и настойчивостью Ламберта в привязывании CCI к теории циклов.
• CCI является довольно многогранным индикатором, способным формировать большой спектр сигналов на покупку и продажу.

Состояние дивергенции также открывает хорошие возможности для извлечения прибыли. Если, например, линия индикатора опускается, но ценовой график продолжает двигаться в предыдущем направлении, от это указывает на скорое изменение тренда на нисходящий. Пробитие указанных уровней происходит сравнительно редко. Линия осциллятора опускается ниже или поднимается выше зон перепроданности либо перекупленности соответственно на протяжении 25-30% торгового времени. Но именно этот период считается оптимальным для заключения сделок по бинарным опционам. Если линия осциллятора проходит через отметку +100 (зона перекупленности), это свидетельствует о бычьем настроении рынка, когда большинство трейдеров выставляют ордера на покупку валютной пары.

Торговля с индексом товарного канала. Стратегия №1

Однако вы не учли, что в настоящий момент между франком и евро существует достаточно большая корреляция, и вы фактически просто удвоили позицию (франк легче примерно в 1,6-1,8 раза, но он и ходит не менее чем в два раза быстрее). И если вы проиграете, то с большой вероятностью проиграете обе позиции. Практика показывает, что игра в канале имеет наибольшие шансы на успех, если мы играем по направлению тренда (часового) — при игре внутри дня и дневного — если игра идет на днях.

При перепроданности (меньше -100), пересечение линии тренда снизу вверх является сигналом на покупку. При перекупленности (больше +100) пересечение трендовой линии сверху вниз является сигналом на продажу. Такие инциденты называются быстрыми ходами; индикатор выдает сигнал, но цена не проходит после этого сигнала, и в сделке теряются деньги. Если не соблюдать осторожность, быстро могут возникать быстрые выбросы.

Стали определять ситуацию на рынках, оказывая влияние на цены через спекулятивные позиции, арбитражные операции, “стадное поведение”, бегство к безопасности и другие механизмы, характерные для финансовых рынков. В другой стратегии применяются три классических инструмента — CCI, MACDи Parabolic SAR(рис. 6). Напомним, MACD (Moving Average Convergence/Divergence, схождение/расхождение скользящих средних) можно назвать трендовым осциллятором, он применяется для определения направленности тренда и точек разворота. Parabolic SAR применяется для определения разворота тренда на выраженном тренде. Считается, что CCI эффективнее применять на боковом флэте в большей степени, чем на четком тренде.

Интерпретация сигналов по индикатору CCI

Для этого рекомендуется выбрать инструменты Moving Average и Commodity Channel Index с периодами 14, а также добавить на график нулевую линию. Стоит отметить, что по умолчанию CCI имеет уровни 100 и -100, эти значения нужно оставить без изменений. Благодаря этому движение цены между этими границами будет осуществляться всего 2/3 общего времени.

Но мы считаем, что это поспешный сигнал, который не вписывается в правдоподобную историю о ложном пробое. С другой стороны, если трейдеру требуется добавить уверенности для открытия короткой позиции, подтверждение от индикатора CCI может использоваться в таком качестве. Его стратегия торговли по индикатору CCI стала настолько популярной, что программы для анализа и торговли выделяют отдельный индикатор — Woodies CCI. Указанные недочеты можно нивелировать, если упразднить зону от +100% до -100%, а в качестве входа в позицию использовать факты пересечения индикатора CCI с нулевой линией Zero Line. Конечно, чтобы построить CCI на графике в терминале МТ4 всего этого Вам знать не обязательно.

Наоборот, сигналом к покупке будет выход CCI из зоны перепроданности к уровню выше -100, пересечение линии MACD и размещение Parabolic SAR под графиком. Для определения интервала нужно открыть дневной график индикатора, определить два максимума и два минимума, период времени между ними, — это будет длина цикла. Одна треть этого цикла и будет оптимальным временным интервалом, который нужно будет использовать для CCI.